Arquivos da categoria: documentos comerciais Eu acabei de encontrar este documento e queria documentá-lo aqui para que algo voltasse e testasse para mim, espero que você ache que seja tão interessante quanto eu. O método tem quatro Parâmetros: Período de Análise de Sentido 8211 Quantos dias de dados de sentimento anteriores usam Período de retenção 8211 Quanto tempo para manter uma negociação para Capitalização de Mercado 8211 Do small cap e grande cap responde o mesmo Diversication 8211 Quantos estoques para ter no Carteira Cada um dos parâmetros do modelo de negociação também é analisado e seus efeitos explicados. O documento descreve um algoritmo de negociação baseado no sentimento de neutralidade do mercado que está testado novamente em um período de cinco anos (2005-2009) e produz alguns retornos excepcionalmente impressionantes quase 40 em certos anos, dependendo da configuração. O que mais gosto do documento é que o recurso para o comércio é selecionado com base em critérios fixos (isto é, é o mais alto dos sentimentos mais extremos), isso pára os efeitos de viés positivos, pelo que o autor poderia apenas apresentar cenários lucrativos, escolher os resultados da cereja . O sentimento é baseado na análise de postagens de notícias, postagens de blog e tweets. Desde que o twitter só surgiu em 2009, os autores só tiveram meio ano de dados do Twitter para analisar. Os ótimos resultados neste documento foram alcançados sem dados do Twitter usando notícias normais e fontes de blog. O artigo mostra que o tamanho do corpus importa, o uso de blogs pode ser um método mais barato para coletar um corpus (arrumar muitos feeds RSS), enquanto com o Twitter existem limitações para os dados que você pode obter gratuitamente (os dados completos começam em 3500 por mês. ). Uma idéia padrão na economia comportamental é que as emoções desempenham um papel importante na tomada de decisões e influenciam profundamente o comportamento de um agente. Esta linha de lógica pode ser aplicada ao mercado de ações, os movimentos de preços são uma função das emoções dos agentes no mercado. Em 2011, um artigo de Johan Bollen, Huina Mao, Xiaojun Zeng, chamado de humor 8220Twitter, prevê o mercado de ações8221. É mostrado que, ao aplicar a análise do sentimento às postagens do twitter (tweets), é possível avaliar o estado emocional atual dos agentes. O artigo continua a argumentar que a emoção do twitter está correlacionada com os movimentos do mercado e, possivelmente, até mesmo preditiva dos movimentos. Depois que este documento de referência foi publicado pela primeira vez, vários fundos de hedge tomaram a ideia e produziram fundos de twitter, o fundo de twitter mais conhecido publicamente é administrado pela Derwent Capital. Eu planejo investigar essa idéia ainda mais neste blog, mas se você quiser começar antes de mim, o seguinte deve ser útil: Estratégias de Negociação para Explotivar Blog e Sentimento de Notícias. Nossos resultados estão em conformidade com os dos 14, onde foi demonstrado que a polaridade do sentimento não é capaz de capturar a relação de causalidade de todos os índices. Nossos resultados também estão em conformidade com os dos 15, 16, onde foi demonstrado que o sentimento e volume de tweets afetam os preços das ações mudam. O mesmo pode ser dito para 3, 4, mesmo que eles usem diferentes comportamentos de sentimento que se baseiam na emoção apresentada no conteúdo de tweets. Quot Show abstract Hide abstract RESUMO: usuários de redes sociais hoje em dia expressam suas opiniões e sentimentos sobre muitos eventos que ocorrem em suas vidas. Para certos usuários, alguns dos eventos mais importantes são os relacionados aos mercados financeiros. Um campo de pesquisa interessante emergiu na última década para estudar a possível relação entre a flutuação nos mercados financeiros e as mídias sociais online. Nesta pesquisa, apresentamos um estudo abrangente para identificar a relação entre os tweets relacionados com a árabe e a mudança nos mercados de ações usando um conjunto de índices de ações árabes mais ativos. Os resultados mostram que existe uma relação Granger Causalidade entre o volume e o sentimento dos tweets árabes e a mudança em alguns dos mercados de ações. Texto completo Artigo Jun 2016 Khalid Alkhatib Abdullateef Rababah Mahmoud Al-Ayyoub Yaser Jararweh quotPast estudos de análise de sentimento foram conduzidos para prever o desempenho das vendas 4, prever o mercado de ações, 5, estudar estratégias de negociação 6, correlacionar as pesquisas de opinião pública para Twitter sentiment 7, E prever os resultados do sentimento 8. Embora algumas pesquisas tenham sido conduzidas para estudar os pontos de vista políticos 9 e caracterizar as relações sociais 10, poucos estudos de análise de sentimentos foram conduzidos com o objetivo explícito de prevenção de conflitos ou de consolidação estratégica da paz. Quot Mostrar resumo Ocultar resumo RESUMO: Buscamos desenvolver um aplicativo baseado na web para detectar conflitos emergentes em locais geográficos específicos. O aplicativo dependerá de um feed de informações contínuas de uma fonte de dados, como o Twitter. A partir dos dados coletados, identificaremos rajadas de atividade e realizaremos uma análise de sentimento sobre a coleta de texto em cada explosão de atividade. Com base nos resultados da análise do sentimento, identificaremos o tema ou evento de sentimento, a sequência de eventos, a relação entre eventos e a relação entre atores envolvidos em cada evento. Também identificamos como os atores e eventos estão relacionados entre si. Dado um conjunto de dados do Twitter existente, identificamos problemas ou eventos relacionados que atendem a critérios de sentimento específicos, medem como as pessoas se sentem sobre os problemas e examinam a relação entre os eventos, e. Se um evento causar outro ou se um evento foi causado por um ator. Relatório Técnico de Texto Completo Maio de 2016 Revista Internacional de Ciências da Computação Avançada e Aplicações Henry Dambanemuya Christopher Ray quotNossos resultados estão em conformidade com os de 14, onde foi demonstrado que a polaridade do sentimento não é capaz de capturar a relação de causalidade de todos os índices. Nossos resultados também estão em conformidade com os dos 15, 16, onde foi demonstrado que o sentimento e volume de tweets afetam os preços das ações mudam. O mesmo pode ser dito para 3, 4, mesmo que eles usem diferentes comportamentos de sentimento que se baseiam na emoção apresentada no conteúdo de tweets. Quot Resumo Resumo Resumo Resumo: Os usuários de redes sociais hoje em dia expressam suas opiniões e sentimentos sobre muitos eventos ocorrendo em suas vidas. Para alguns usuários, alguns dos eventos mais importantes são os relacionados aos mercados financeiros. Um campo de pesquisa interessante emergiu na última década para estudar a possível relação entre a uctuação nos mercados financeiros e as mídias sociais online. Nesta pesquisa, apresentamos um estudo abrangente para identificar a relação entre os tweets relacionados com a nação árabe e a mudança nos mercados de ações usando um conjunto de índices de ações árabes mais ativos. Os resultados mostram que existe uma relação Granger Causalidade entre o volume e o sentimento dos tweets árabes e a mudança em alguns dos mercados de ações. Artigo Maio 2016 Khalid AlKhatib Abdullateef Rababah Mahmoud Al-Ayyoub Yaser Jararweh
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